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Définition. Soient μ\mu et ν\nu deux mesures sur un espace mesuré (Ω,Σ)(\Omega, \Sigma). On dit que ν\nu est absolument continue par rapport à μ\mu et on écrit ν<<μ\nu<<\mu si μ(S)=0⇒ν(S)=0\mu(S) = 0 \Rightarrow \nu(S) = 0 pour tout S∈ΣS\in\Sigma.

Théorème de Radon-Nikodym.

Soient μ\mu et ν\nu deux mesures finies sur un espace mesuré (Ω,Σ)(\Omega, \Sigma). Si ν\nu est absolument continue par rapport à μ\mu, alors il existe une fonction positive h∈L1(Ω,μ)h\in L^1(\Omega, \mu) telle que pour toute fonction positive mesurable FF on a : ∫ΩF(x) dν(x)=∫ΩF(x)h(x) dμ(x).\begin{equation}\label{radon} \int_{\Omega} F(x) \,d\nu(x) = \int_{\Omega} F(x) h(x)\,d\mu(x). \end{equation}

Le but de cet exercice est de démontrer ce théorème de Radon-Nikodym.

1

Posons α=μ+2ν,ω=2μ+ν.\alpha = \mu + 2\nu, \quad\quad \omega = 2\mu + \nu. On considère l’espace de Hilbert L2(Ω,α)L^2(\Omega, \alpha) des fonctions de carré intégrable par rapport à la mesure α\alpha et l’application linéaire φ :L2(Ω,α)→C\varphi~: L^2(\Omega, \alpha) \rightarrow \mathbb{C} donnée par : φ(f)=∫Ωf(x) dω(x).\varphi(f) = \int_{\Omega} f(x)\,d\omega(x). Montrer que φ :L2(Ω,α)→C\varphi~: L^2(\Omega, \alpha) \rightarrow \mathbb{C} est une application linéaire continue.

2

En déduire qu’il existe g∈L2(Ω,α)g\in L^{2}(\Omega, \alpha) tel que pour tout f∈L2(Ω,α)f \in L^2(\Omega, \alpha) : ∫Ωf(2g−1) dν=∫Ωf(2−g) dμ.\int_{\Omega} f(2g - 1) \,d\nu = \int_{\Omega} f(2 - g) \,d\mu.

3

Montrer que les ensembles S1l:={x∈Ω,g(x)<12−1l}S_{1l} := \{x\in\Omega, g(x) < \frac{1}{2} - \frac{1}{l}\} et S2l:={x∈Ω,g(x)>2+1l}S_{2l} := \{x\in \Omega, g(x) > 2 + \frac{1}{l}\} où l∈N∗l\in\mathbb{N}^* vérifient μ(Sjl)=ν(Sjl)=0\mu(S_{jl}) = \nu(S_{jl}) = 0. En déduire que l’on peut choisir la fonction gg de telle manière que 12≤g≤2\frac{1}{2} \leq g \leq 2. Montrer que l’ensemble Z={x∈Ω :g(x)=12}Z = \{ x\in \Omega~: g(x) = \frac{1}{2}\} est de μ\mu-mesure 00.

4

Montrer que la fonction h(x)=2−g(x)2g(x)−1h(x) = \frac{2 - g(x)}{2g(x) - 1} est bien définie, positive, appartient à L1(Ω,μ)L^{1}(\Omega, \mu) et satisfait [radon].

Exercice kPTH

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