Définition. Soient et deux mesures sur un espace mesuré . On dit que est absolument continue par rapport à et on écrit si pour tout .
Théorème de Radon-Nikodym.
Soient et deux mesures finies sur un espace mesuré . Si est absolument continue par rapport à , alors il existe une fonction positive telle que pour toute fonction positive mesurable on a :
Le but de cet exercice est de démontrer ce théorème de Radon-Nikodym.
Posons On considère l’espace de Hilbert des fonctions de carré intégrable par rapport à la mesure et l’application linéaire donnée par : Montrer que est une application linéaire continue.
En déduire qu’il existe tel que pour tout :
Montrer que les ensembles et où vérifient . En déduire que l’on peut choisir la fonction de telle manière que . Montrer que l’ensemble est de -mesure .
Montrer que la fonction est bien définie, positive, appartient à et satisfait [radon].